Qual è il coefficiente di variazione?
Il coefficiente di variazione si riferisce alla misura statistica che aiuta a misurare la dispersione dei vari punti di dati nelle serie di dati intorno alla media ed è calcolato dividendo la deviazione standard per media e moltiplicando la risultante per 100.
Coefficiente di variazione formula
Il termine "coefficiente di variazione" si riferisce alla metrica statistica utilizzata per misurare la variabilità relativa in una serie di dati intorno alla media o per confrontare la variabilità relativa di un set di dati con quella di altri set di dati, anche se la loro metrica assoluta può essere drasticamente diverso. Matematicamente, la formula del coefficiente di variazione è rappresentata come,
Coefficiente di variazione formula = deviazione standard / media
Può essere ulteriormente espresso come di seguito,
dove
- X i = iesima variabile casuale
- X = Media della serie di dati
- N = Numero di variabili nella serie di dati
Calcolo passo passo
Il calcolo dell'equazione del coefficiente di variazione può essere eseguito utilizzando i seguenti passaggi:
- Passaggio 1: in primo luogo, individua le variabili casuali che fanno parte di una vasta serie di dati. Queste variabili sono indicate con X i .
- Passaggio 2: Successivamente, determinare il numero di variabili nella serie di dati che è indicato da N.
- Passaggio 3: Successivamente, determinare la media delle serie di dati sommando inizialmente tutte le variabili casuali della serie di dati e quindi dividendo il risultato per il numero di variabili nella serie. La media campionaria è indicata con X.
- Passaggio 4: Successivamente, calcolare la deviazione standard delle serie di dati in base alle deviazioni di ciascuna variabile dalla media e al numero di variabili nella serie di dati.
- Passaggio 5: Infine, l'equazione per il coefficiente di variazione viene calcolata dividendo la deviazione standard della serie di dati per la media della serie.
Esempio
Puoi scaricare questo modello Excel per la formula del coefficiente di variazione qui - Modello Excel per la formula del coefficiente di variazione
Prendiamo l'esempio del movimento del prezzo delle azioni di Apple Inc. dal 14 gennaio 2019 al 13 febbraio 2019. Calcola il coefficiente di variazione del prezzo delle azioni di Apple Inc. per il periodo specificato.
Di seguito sono riportati i dati per il calcolo del coefficiente di variazione di Apple Inc.
Calcolo della media
Sulla base dei prezzi delle azioni sopra menzionati, possiamo calcolare il prezzo medio delle azioni per il periodo che può essere calcolato come,
Prezzo medio delle azioni = Somma dei prezzi delle azioni / Numero di giorni (sommare tutti i prezzi delle azioni e dividere per il numero di giorni, il calcolo dettagliato è menzionato nell'ultima sezione dell'articolo)
= 3569,08 / 22
Media = $ 162,23
Calcolo della deviazione standard
Quindi, determinare la deviazione di ogni prezzo di borsa dal prezzo medio di azione. È mostrato nella terza colonna, mentre il quadrato della deviazione è calcolato nella quarta colonna.
Ora, la deviazione standard viene calcolata sulla base della somma delle deviazioni al quadrato e del numero di giorni come,
Deviazione standard = (somma delle deviazioni al quadrato / numero di giorni) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Deviazione standard = $ 8,13
Calcolo del coefficiente
= $ 8,13 / $ 162,23
Il coefficiente sarà -
Pertanto, il coefficiente per il prezzo delle azioni di Apple Inc. per il periodo specificato è 0,0501, che può anche essere espresso poiché la deviazione standard è 5,01% della media.
Rilevanza e utilizzo
È importante comprendere il concetto di formula del coefficiente di variazione perché consente a un investitore di valutare il rischio o la volatilità rispetto all'importo del rendimento atteso dall'investimento. Tieni presente che più basso è il coefficiente, migliore è il trade-off rischio-rendimento. Tuttavia, esiste una limitazione di questo rapporto: se il rendimento medio o atteso è negativo o zero, il coefficiente potrebbe essere fuorviante (poiché la media è il denominatore in questo rapporto).
