Tutorial sul reddito fisso
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Tutorial sul reddito fisso
Formula per il prezzo delle obbligazioni
Formula per calcolare il prezzo delle obbligazioniLa formula per il prezzo delle obbligazioni è fondamentalmente il calcolo del valore attuale dei probabili flussi di cassa futuri che comprende i pagamenti delle cedole e il valore nominale che è l'importo del rimborso alla scadenza. Il tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri è noto come rendimento alla scadenza (YTM.)od..
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Formula di durata
Cos'è la formula di durata?La formula per la durata è una misura della sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso di interesse ed è calcolata dividendo il prodotto della somma del flusso di cassa futuro attualizzato dell'obbligazione e un numero corrispondente di anni per la somma del flusso di cassa futuro scontato. Il ..
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Rendi peggiore (YTW)
Qual è la resa al peggiore (YTW)?Il rendimento al peggiore (YTW) può essere definito come il rendimento minimo che può essere ricevuto su un'obbligazione supponendo che l'emittente non sia inadempiente su nessuno dei suoi pagamenti. YTW ha particolarmente senso per le obbligazioni in cui l'emittente esercita le sue opzioni come call, pagamenti anticipati o fondi di ammortamento.Vie..
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Rendimento alla maturità Formula
Formula per calcolare YTMLa formula Yield to Maturity si riferisce alla formula che viene utilizzata per calcolare il rendimento totale che è anticipato sull'obbligazione nel caso in cui la stessa venga mantenuta fino alla sua scadenza e come da formula Yield to Maturity viene calcolata sottraendo il valore attuale del titolo da valore nominale del titolo, dividerli per numero di anni per scadenza e sommarli con il pagamento della cedola e successivamente dividendo la risultante per la somma del valore attuale del titolo e del valore nominale del titolo diviso per 2.D..
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Convessità di un legame
Qual è la convessità di un legame?La convessità di un'obbligazione è una misura che mostra la relazione tra il prezzo dell'obbligazione e il rendimento dell'obbligazione, ovvero la variazione della durata dell'obbligazione dovuta a una variazione del tasso di interesse, che aiuta uno strumento di gestione del rischio a misurare e gestire il portafoglio esposizione al rischio di tasso di interesse e rischio di perdita di aspettativeSpiegazioneCome sappiamo, il prezzo dell'obbligazione e il rendimento sono inversamente correlati, ovvero all'aumentare del rendimento il prezzo diminuisce. Tut..
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Formula del tasso di cedola
Formula per calcolare il tasso di cedolaCoupon Rate Formula viene utilizzata allo scopo di calcolare il tasso cedolare dell'obbligazione e in base alla formula il tasso cedolare dell'obbligazione sarà calcolato dividendo l'importo totale dei pagamenti annuali della cedola per il valore nominale delle obbligazioni e moltiplicando la risultante per il 100.I..
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Rendimento attuale di una formula obbligazionaria
Formula per calcolare il rendimento corrente di un'obbligazioneL'attuale formula del rendimento di un'obbligazione calcola essenzialmente il rendimento di un'obbligazione in base al prezzo di mercato, anziché al valore nominale. La formula per il calcolo della resa attuale è la seguente:Rendimento attuale dell'obbligazione = Pagamento della cedola annuale / Prezzo di mercato correnteEsempi Puoi scaricare questo modello Excel del rendimento attuale della formula obbligazionaria qui - Modello Excel del rendimento attuale della formula obbligazionaria Esempio 1Supponiamo che ci siano due Obbligazio..
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DV01 (Dollar Duration)
Cos'è DV01 (Dollar Duration)?DV01 o Dollar Value di 1 punto base misura il rischio di tasso di interesse di un'obbligazione o di un portafoglio di obbligazioni stimando la variazione di prezzo in termini di dollari in risposta alla variazione del rendimento di un singolo punto base (l'uno percento comprende 100 punti base). ..
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Interesse PIK
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Differenza tra obbligazioni e obbligazioni
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Durata Macaulay
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Tasso cedola vs tasso di interesse
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Analisi del credito
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Domande e risposte dell'intervista all'analista di credito
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Bearer Bond
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Coupon Bond Formula
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Cedola vs rendimento
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Punti base (BPS)
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Formula fondo affondante
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Effetti cambiari vs cambiali
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Arrenditi alla chiamata
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Diffusione del credito
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Valore di trasporto dell'obbligazione
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Rischio di tasso di interesse
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Buono sconto
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Ipotecazione
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Debito subordinato
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Durata effettiva
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Documenti commerciali
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Effetti cambiari | Significato | Esempi | Caratteristiche principali
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Tasso di cedola di un'obbligazione
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Perdita in caso di default (LGD)
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Obbligazioni
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Fondo affondante
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Durata modificata
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Contratto di riacquisto inverso
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Coupon Bond
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Certificato di deposito (CD)
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Formula del rendimento equivalente all'obbligazione
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Rischio di reinvestimento
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Bond Indenture
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Rischio di credito
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Pagamento in gentile obbligazione
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Titoli garantiti da attività (RMBS, CMBS, CDO)
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Obbligazione ipotecaria
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Baby Bonds
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Strumenti negoziabili
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Miglioramento del credito
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Obbligazione Zero Coupon
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Titoli convertibili
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Metodo dell'interesse efficace
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Processo di rating del credito
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Pendenza della curva dei rendimenti, teoria, grafici, analisi (Guida completa)
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Che cosa sono le obbligazioni dei fondi in affondamento?
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Strisce del tesoro
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Debito convertibile
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Fondo di affondamento obbligazionario
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Grado d'investimento
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Accordo di riacquisto
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Rating obbligazionario
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Rendimento alla scadenza (YTM)
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Curva dei rendimenti di avvio
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Buoni del Tesoro vs obbligazioni
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Rischio di pagamento anticipato
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Rischi di credito nelle banche
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Reddito fisso
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Esempi di rischio di credito
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Curva di rendimento normale
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Struttura dei termini
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